Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал снижение фондовых индексов, падение рынка началось с открытия и продолжилось до конца торгов. Аналитики не исключают, что до конца года рынок может так и не перейти к восходящему движению.

По итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,99% - до 562,34 пункта. Индекс РТС, опустившийся на открытии ниже психологической отметки в 600 пунктов, потерял в пятницу 1,70% и снизился до уровня 589,79 пункта.

Снижение отечественного фондового рынка в пятницу ожидалось аналитиками при ярко выраженном негативном внешнем фоне: американские индексы накануне завершили торги существенным снижением, мировые цены на нефть в четверг также сильно упали.

Трудовые достижения не очень порадовали

В 16.30 мск были опубликованы данные по рынку труда США: по безработице и по числу рабочих мест за ноябрь.

Данные по ... Читать дальше »

Цена на нефть марки Brent упала в ходе торгов на лондонской бирже ICE до отметки 39,77 доллара за баррель, сообщает AFP. Это значение стало самым низким за последние четыре года. В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже цена барреля этой марки опустилась до 39,92 доллара.

Падение цен на нефть объясняется резким снижением спроса на ресурс, вызванным глобальным экономическим кризисом. В частности, рецессия зафиксирована в крупнейшем потребителе нефти в мире - США.

Непосредственно на котировки нефтяных фьючерсов повлияла негативная макроэкономическая статистика. По данным министерства труда США, американские работодатели сократили в ноябре 533 тысячи рабочих мест, что стало максимумом с 1974 года.

Рост использования торговых роботов с более агрессивными алгоритмами расчета торговой стратегии привел к усилению волатильности на фондовых рынках до исторических максимумов, пишет газета The Financial Times. Новые торговые алгоритмы используют данные о ценах за последние несколько часов торгов и позволяют быстро совершать сделки на бирже, влияя тем самым на отклонение средней цены.

Как отмечает FT, ранее наиболее популярным алгоритмом являлся VWAP, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет для определения усредненного значения движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.

Использование агрессивных торговых алгоритмов, учитывающих движение цен только за последние ча ... Читать дальше »